rsi

Что такое RSI (Индекс Относительной Силы)

Для успешной торговли на фондовых биржах и рынках потребуется целый комплекс инструментов, позволяющих проанализировать тенденции и спрогнозировать развитие ситуации. Одним из важнейших инструментов, используемых трейдерами, считается индикатор RSI (relative strength index). RSI или индекс относительной силы предназначен для анализа предыдущих данных, изучения структуры рынка и прогнозирования колебания цены в ближайшее время. Как использовать индикатор RSI, какие параметры учитывать и на что обратить внимание – изучаем особенности инструмента.

Что такое RSI

Индикатор RSI – термин, который появился в сфере биржевого трейдинга достаточно давно. Его «отцом» стал инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер, который сосредоточился на техническом трейдинге и вывел несколько формул и индикаторов. Одной из таких разработок стал индикатор RSI, информация о котором впервые была опубликована в 1978 году в журнале «Commodities».

Простыми словами индекс относительной силы (RSI) означает соотношение прироста и падения цены за определенный период. При расчетах берутся средние значения рынка. При этом период для анализа данных может быть разным. Автор инструмента рекомендует использовать 14-дневный период, однако в некоторых случаях более информативным может быть 9-дневный или 25-дневный анализ.

Работа с RSI индикатором заключается в составлении графика, демонстрирующего тенденции рынка. При этом индекс относительной силы может иметь значение в диапазоне от 0 до 100:

  • близость RSI к отметке 100 означает движение цены вверх;
  • близость RSI к отметке 0 означает движение цены вниз.

Как работает RSI индикатор

Линия индикатора RSI может колебаться, поднимаясь к максимальным значениям или опускаясь практически до минимума. При этом главными показателями для трейдера эксперты называют отметки на уровне 30 и 70. Принято считать, что:

  • Повышение индикатора RSI до 70 и выше говорит о том, что актив перекуплен. В такой ситуации входить в покупку слишком рискованно, лучше подготовиться к развороту тренда или выйти из актива.
  • Снижение индикатора RSI до 30 и ниже показывает, что актив перепродан. В этом случае есть риск продать его в момент, когда рынок находится на дне. Лучший вариант в этой ситуации – начать покупать.

Обратите внимание! При анализе графика и данных за выбранный период важно правильно определять направление тренда, чтобы успеть сориентироваться в изменениях цены. Показательным в этом случае будет отметка индикатора на уровне 50. Как только RSI поднимается выше 50, можно говорить о восходящем тренде. И наоборот, если значение опускается ниже 50, это доказывает, что тенденция является нисходящей.

Дивергенция RSI

Индикатор RSI может давать трейдерам разные сигналы для прогнозирования тенденций и изменения стратегии торговли на рынке. Самым распространенным сигналом эксперты называют дивергенцию. Классическая дивергенция – это расхождение графика цены и индикатора, появление максимальных и минимальных значений на графике и их отсутствие на линии осциллятора (или наоборот). Дивергенция RSI – главный сигнал, по которому можно предсказать сохранение или разворот тренда.

Выделяют 2 типа дивергенции RSI:

  1. Медвежья. Обращаем внимание на максимумы цены и индикатора, получая сигнал о том, что рынок теряет моментум.
  2. Бычья. Обращаем внимание на минимумы цены и индикатора, получая сигнал о том, что моментум усиливается.

Кроме того, дивергенция RSI может быть прямой (разворот текущего тренда) и обратной (продолжение тренда).

Индекс относительной силы: советы экспертов

Индекс RSI называют одним из самых понятных и удобных инструментов для анализа тенденций по изменению цены на биржах и фондовых рынках. Однако чтобы эффективно использовать индекс относительной силы и составлять точные прогнозы, необходимо учесть несколько рекомендаций:

  1. В настройках можно менять длительность периода, за который берутся данные для анализа. Оптимальное количество дней устанавливается опытным путем, тогда как новичкам стоит придерживаться стандартной схемы и составлять график по итогам 14-ти дней торговли.
  2. Чтобы получать больше сигналов и возможностей для анализа, можно уменьшить период RSI. Однако количество ложных сигналов в этом случае тоже увеличивается. Если период RSI увеличить, надежность получаемых сигналов возрастает.
  3. Индикатор RSI может надолго задержаться в зоне перекупленности или перепроданности рынка, при этом цена продолжит повышаться или снижаться. Таким образом, сигнал может оказаться неэффективным. Чтобы избежать ошибок и уменьшить риски, можно изменить настройки индикатора или воспользоваться дополнительными методами технического анализа.
  4. Для выявления восходящего тренда используем индикаторы 40 и 80, совершая покупку только после достижения индикатором уровня 40. Если нужно «поймать» нисходящий тренд, ориентируемся на уровни 20 и 60, совершая продаже после достижения уровня 60.

Подведем итог

Индекс относительной силы (RSI) может стать основным инструментом трейдера и давать представление о текущей ситуации на фондовом рынке. Регулярное отслеживание графика и анализ полученных данных позволяет спрогнозировать изменения тренда и совершать продажи и покупки на максимально выгодных условиях.